InfoReach HiFreq ad alta frequenza Software Trading (HFT) per Algorithmic Trading HiFreq è un potente motore algoritmico che dà i commercianti la possibilità di distribuire le strategie di HFT per azioni, futures, opzioni e trading FX, senza dover investire tempo e risorse nel costruire e mantenere la propria infrastrutture tecnologiche. Esso fornisce tutti i componenti essenziali per facilitare il throughput di decine di migliaia di ordini al secondo a una latenza inferiore al millisecondo. HiFreq può essere utilizzato in modo indipendente come soluzione di trading scatola nera stand-alone o come parte della piattaforma di trading InfoReach TMS per un sistema end-to-end di trading. La sua architettura aperta e mediatore neutrale permette agli utenti di creare e implementare strategie di trading, complessi di proprietà così come gli algoritmi di accesso da intermediari e altri fornitori di terze parti. Gli ordini possono essere indirizzati a qualsiasi destinazione del mercato globale tramite InfoReachs interno a bassa latenza FIX Engine. Multi-Asset Global Equities, futures, opzioni e il controllo dei rischi FX HiFreq fornisce la valutazione del rischio di ogni richiesta di ordine e assicura il rispetto dei vincoli commerciali preconfigurati firm-specific. Broker HiFreq neutro si collega al broker multipli, gli scambi e ECN. monitoraggio e controllo centralizzato Mentre i componenti del HiFreq possono essere distribuiti su varie sedi geografiche tutte le funzioni di monitoraggio e controllo delle prestazioni di strategia possono essere eseguite da una postazione remota centralizzata. HiFreq può eseguire 20.000 ordini al secondo per ogni singola connessione FIX. L'uso di due o più connessioni FIX può aumentare notevolmente il throughput. Bassa latenza inferiore al millisecondo di latenza andata e ritorno misurata dal punto HiFreq ottiene un rapporto di esecuzione FIX al punto in cui HiFreq completa l'invio di un messaggio di ordine FIX. Distribuito e scalabile per aumentare l'efficienza e le prestazioni delle strategie di trading loro componenti possono essere progettati per funzionare contemporaneamente. componenti strategia può anche essere distribuiti su più server che può essere collocato con varie sedi di esecuzione. Java programmatori GuideHigh Frequency Trading Registrato maggio 2007 Status: Utente 149 Messaggi Vorrei avviare un thread per un sistema di negoziazione ad alta frequenza. Da quello che ho trovato su google, questo è il tipo di trading coinvolto con zecche sulla frequenza più alta, dove scambia all'ultimo secondo per minuti. Su MQL4 ho trovato due EA che convertono i dati tick in un database, SQL amp FXT. Suppongo che il database di zecca può essere elaborato per le iscrizioni e la previsione della prossima direzione di segno di spunta. La domanda è: che cosa l'analisi deve essere fatto per la previsione della prossima tick. Io non riesco a capire il entryexit, take profit, stop-loss per un sistema ad alta frequenza. Che tipo di analisi viene effettuata su zecche per determinare la direzione È questo sulla base di un metodo rete neurale commerciale Utente Registrato settembre 2007 901 Messaggi vorrei avviare un thread per un sistema di negoziazione ad alta frequenza. Da quello che ho trovato su google, questo è il tipo di trading coinvolto con zecche sulla frequenza più alta, dove scambia all'ultimo secondo per minuti. Su MQL4 ho trovato due EA che convertono i dati tick in un database, SQL amp FXT. Suppongo che il database di zecca può essere elaborato per le iscrizioni e la previsione della prossima direzione di segno di spunta. La domanda è: che cosa l'analisi deve essere fatto per la previsione della prossima tick. Io non riesco a capire il entryexit, take profit, stop-loss per un sistema ad alta frequenza. Che tipo di analisi viene effettuata su zecche per determinare la direzione È questo sulla base di un metodo di rete neurale Credo che la vostra ancora un principiante. HFT è una specie di un tema caldo in questo momento, in quanto tale, non penso anybodies che vanno da dare alcun segreto in ogni caso, il vostro genere di toccare il vasto mondo dell'automazione che si trova al di là della sandbox MT4. Vi suggerisco di pick-up alcuni libri di Amazon sul tema e inizio a leggere, ma sarei pronto perché la roba che ho visto è piuttosto approssimativa in corso sul fronte matematica. Spesso è possibile dire quanto nuovo (o caldo) di un argomento è guardando la quantità di ricerca a disposizione del pubblico su un determinato argomento, si noti l'assenza evidente sul tema della HFT. In termini di complessità, questo è quello che ho trovato per MATLAB e trading ad alta frequenza e che cosa stanno facendo i primi cani. Controllare questo webinar per Algorithmic Trading con Matlab per le applicazioni finanziarie. Davvero una buona informazione, pesante su tutto quello che so finora.
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