SWAP Triple strategia Traders, conoscere le specifiche di calcolo SWAP, cerca di generare reddito, mantenendo una posizione aperta dopo la chiusura della sessione di trading. Anche se nella maggior parte dei casi di swap è negativo vale a dire un certo importo viene detratto dal conto di commercianti, alcuni coppie di valute sono caratterizzati da parametri SWAP positivi cioè determinati fondi sono accreditati sul conto del trader. Alcuni commercianti ritengono che il guadagno più consistente tuttavia può essere raggiunto al termine della seduta di negoziazione il Mercoledì, quando una tripla di swap è carica, le posizioni di grandi volumi quindi di solito aperti entro un breve lasso di tempo, nella speranza di realizzare un profitto. Questo è in realtà l'essenza della loro strategia. Le posizioni non sono tenuti aperti per lungo tempo, ma chiuso quasi immediatamente dopo la SWAP positivo si verifica in tal modo, gli speculatori possono acquistare valuta 20-30 secondi prima che la SWAP è carico e chiudere la posizione cioè andare short, 10-15 secondi dopo il rollover è accreditato sul loro conto. Deve essere chiaro che in quei 40-50 secondi dalla collocazione di tale posizione fino alla sua liquidazione è implementata una procedura di risoluzione in pieno. L'insediamento è fornito da banche e LP per permettere agli operatori di mantenere le loro posizioni aperte dopo la sessione viene chiusa. È generalmente associata al procedimento rollover quando un esecuzione di due traffici opposte avviene con uno liquidazione della posizione precedentemente aperta e l'altra riaprire una posizione identica dello stesso volume ma ad un prezzo differente con il pagamento per il posizionamento notte presi in. l'insediamento è effettuata per tutti i contratti tra le posizioni di breve durata aperti da speculatori triple-swap. La fretta con cui si Aperte è motivata dal pericolo di oscillazioni negative dei prezzi, che possono risultare in perdite sostanziali che potrebbero essere impossibili da recuperare anche mediante l'uso di uno swap triplo. Le posizioni sono aperti e liquidati in pochi secondi, realizzabile attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate SWAP tripla Expert Advisors. Alcuni Market Makers sono consapevoli di queste tattiche e, pertanto, possono influenzare il prezzo, cercando di controllare e proteggere il mercato dall'uso di tali strategie. Le fluttuazioni della coppia di valute durante il processo di insediamento possono influenzare la resa. Se non vi è stato alcun cambiamento per la citazione o è improvvisamente salito, un commerciante può uscire del commercio con un guadagno o non procede affatto tuttavia, si potrebbe ottenere un SWAP positivo accreditato sul loro conto. Nel caso di andamento sfavorevole dei prezzi di un operatore può incorrere in perdite che potrebbero essere oggetto di pagamenti SWAP positivi. Il guadagno arriverà sotto forma di differenza tra il SWAP positivo e le perdite subite accoppiato con la commissione pagata al broker. Diamo un esempio, dove il tasso di interesse AUD è notevolmente superiore al tasso di interesse di dollari che si traduce in una sproporzione di posizioni lunghe e corte AUDUSD, con il volume di posizioni lunghe che superano le posizioni corte sul mercato. Quando la sessione di negoziazione è finita, la procedura di risoluzione viene avviata. Le posizioni lunghe su AUDUSD sono chiusi, che innesca un aumento delle vendite in dollaro australiano. Questo processo è naturalmente seguita da diminuzioni nelle citazioni BID e l'allargamento della differenza tra la migliore proposta in e l'offerta migliore con poca o nessuna modifica alle citazioni ASK. Il prezzo di offerta sale dopo la riapertura di quei mestieri cioè dopo AUD riacquisto, che alla fine aiuta a normalizzare i diversi valori. Nell'ambiente ECN offerta e chiedere i prezzi sono visualizzati nella profondità di mercato (Livello 2), che viene costantemente riempito dai dati forniti dai Liquidity Provider (LPS) così come un proprio libro di ordini limite broker. La profondità del mercato può apparire come segue: In attesa di acquisto e in vendita sono raggruppati in linea con il prezzo stabilito con il BestBid e BestAsk visualizzati nelle tabelle corrispondenti: Il processo di risoluzione (chiusura della sessione) richiede la liquidazione di tutte le posizioni seguita dalla loro ulteriore riapertura con SWAP presi in considerazione. Dato che un affare è chiuso con un accordo sul lato opposto, la Banca dovrebbe vendere i contratti precedentemente aperti di liquidare un ordine di acquisto. Quando il numero di posizioni lunghe supera il numero di quelle corte, il pool di ordini della profondità del mercato appare come segue durante l'insediamento: un grande volume di ordini LP Buy Limit sta consolidando ad un livello di prezzo che è molto diversa da quella attuale ( il volume di 120 lotti ad un prezzo di 0,9700). Per quanto riguarda gli ordini di acquisto limite di una clientela broker, la loro quota in liquidità totale è molto meno (il prezzo varia da 0,9745 a 0,9741). I prezzi BestBid e BestAsk vengono visualizzati sulle tabelle in un dato momento nel tempo. Questi prezzi si distinguono per i prezzi di esecuzione degli ordini tuttavia, i volumi disponibili per acquistare o vendere valute a tale prezzo possono essere trascurabile e se un ordine di grande volume è costituito, il prezzo di esecuzione sarà molto peggio rispetto ai migliori prezzi visualizzati. L'attuale prezzo BestAsk nella profondità del mercato è 0,9746, mentre il prezzo BestBid è 0,9745. Se non ci sono nuovi ordini effettuati da clienti o LP questo breve lasso di tempo, l'ordine di vendita limite di volume di 1,5 lotti al prezzo di 0,9746 (Chiedi prezzo) sarà abbinato con Buy Limit ordini di 1,1 lotti volume totale (0,20,40, 10,10,3) a prezzi che vanno da 0,9745 a 0.9741 (bid price). In questo caso 0.9700 sarà il prossimo a disposizione prezzo di offerta. Una tale differenza di prezzo può innescare un picco sul grafico. Il prezzo di offerta sarà mantenuto nei prossimi pochi secondi dopo la riapertura delle posizioni lunghe AUDUSD con SWAP presi in considerazione. In caso di un basso livello di margine, un client di posizioni potrebbero essere liquidate in linea con la procedura di stop out. Se si verifica un divario di prezzo, tutte le offerte saranno chiuse automaticamente al primo prezzo disponibile dopo Gap, che potrebbe di conseguenza portare a saldi commerciali negativi. Un client pone un ordine di acquisto di 31.10 lotti volume AUDUSD alle 23:59 ora del server. Pochi secondi dopo, dopo le procedure di liquidazione e di swap, chiudono la loro posizione. Nonostante il fatto che il cliente esce dal commercio con la perdita di - US528.70 e paga commissione di - US154.18 al broker per l'apertura di una posizione, che coprono le perdite di carica SWAP pari a US793.05 e reti un profitto di US110.17. A causa di un livello di margine insufficiente e scarsa liquidità sul mercato (ad esempio grandi volumi di trading), un operatore può incorrere in perdite e sperperare la maggior parte del loro deposito. Un cliente ha US5,026 nel proprio conto. Si aprono una posizione con il volume di 25,40 lotti con un livello di margine di US4,951. A causa di un movimento brusco prezzo di un ordine liquidata automaticamente con conseguente procedura di stop out. Le perdite dei clienti sono US11,734.80, mentre le commissioni per il broker sono pari US123.78. L'uso di strategia SWAP tripla richiede un'analisi approfondita del mercato ed è associata ad alta risks. Swap Trading System Registrato Apr 2006 Status: Metatrader programmatore 1.382 messaggi Ciao a tutti Id piace condividere con voi questa strategia interessante a lungo termine che ho trovato su un altro forum su commercio di swap. La sua davvero semplice in quanto doesnt richiede alcuna conoscenza sul mercato, gli indicatori, TECNICA o analisi fondamentali di qualsiasi tipo di idea alla base di questo sistema è quello di prendere il guadagno del broker di interesse di scambio positivo e commercio solo in quella direzione. Infatti, come si dovrebbe sapere. quando portiamo per lungo tempo una posizione che possiamo vedere nel nostro conto del valore di scambio che potrebbe essere positivo o negativo a seconda regole mediatore. Per esempio Fastbrokers ottenere un interesse positivo (pagati da noi) per l'GBPJPY se compriamo e uno negativo (a pagamento a loro) sul lato delle vendite. Quindi, il nostro sistema inserirà commercio di conseguenza solo di interessi positivo pagati dal nostro intermediario per quella coppia che, nel caso di FB sarà il lato degli acquisti per GBPJPY. Ecco le semplici regole: 1) Aprire un grafico giornaliero e scegliere la coppia che ottiene interesse meglio positiva pagata dal proprio broker (un buon compromesso potrebbe essere GBPJPY) 2) Senza sa niente di forex. è sufficiente aprire una posizione sul lato positivo utilizzando 1 del vostro capitale. Ora non ci resta che prendersi cura di questo prezzo di entrata. 3) Se il prezzo andrà contro di noi per un importo X fisso di semi (dove X può essere 100 o 200 pips) dal prezzo di entrata, allora si entra in un'altra posizione sulla base di 1 di effettiva equità. 4) Fase 3) verrà ripetuta fino a prezzo andrà contro di noi l'aggiunta di una posizione ogni volta che passerà di X pip dal prezzo di entrata. 5) Se il prezzo andrà nella nostra direzione di pips X allora chiudiamo tutte le posizioni aperte, e contanti il guadagno a causa di scambiare interessi e Pip 6) Dopo che tutte le posizioni sono chiuse. iteriamo nuovo Punto 2) Come si può vedere con questo sistema il nostro account crescerà lentamente ma steadly perché otterremo sia dal scambio positivo e i semi quando chiudiamo tutte le posizioni. Infatti, se dopo il primo commercio è collocato. il prezzo andrà nella nostra direzione, allora ci sarà incassare i 100 (o 200) Pip più diffuso interesse a seconda di quanto ordine giorni è stato aperto. D'altra parte se il prezzo andrà contro di noi aggiungeremo una nuova posizione in modo da aumentare il nostro acount netto per diffondere guadagno e aspettare che il prezzo di tornare al prezzo di entrata. In entrambi i casi ci guadagniamo esempio per capire meglio il sistema di scambio: un'altra opzione è quella di coprire lunghe GBPJPY con CHFJPY breve, o utilizzare l'eccellente hedgeEA (da Kokas) a farlo per voi. questo sistema è ancora molto rischioso con i potenziali utilizzi 1000pip ma penso che le varie operazioni di carry trade hanno ancora le gambe. Si, esattamente. infatti Im cercando di modificare EA per prendersi cura di siepe l'unico problema è che non può essere backtested Pensando a CHFJPY con questo metodo è possibile utilizzarlo solo se broker pagare gli interessi positivo per il lato corto, si può mediare il conto, ma questa coppia sembra ad avere una gamma bassa nel corso dell'anno in modo forse un altro paio di più che va è necessario infatti che stavo cercando di coprire GBPUSD con GBPJPY anche se arent perfettamente correlati. Un'altra opzione è quella di coprire lunghe GBPJPY con CHFJPY breve, o utilizzare l'eccellente hedgeEA (da Kokas) a farlo per voi. questo sistema è ancora molto rischioso con i potenziali utilizzi 1000pip ma penso che le varie operazioni di carry trade hanno ancora le gambe. Pericolosamente vicino. Se si mantiene di copertura e di prendere i profitti sui tuffi, prezzo Non deve tornare fino in fondo. Alla fine i vostri guadagni pip sulle siepi, interessi maturati, e chiudere out quando i 100 pip commerci vanno in territorio positivo vi farà andare positivo. Assicurarsi di inviare nuovamente i 100 mestieri pip se il prezzo si muove contro di voi e mantenere mettendo quei 30-40 pip commerci speculativi. Dont backtest. Test in avanti. Più tempo schermo e meglio è. La sua non è dove il vostro a, ma dove la vostra provenienti da In Giappone, molte persone hanno acquistato e hanno tenuto valute estere (per esempio, USDJPY, NZDJPY, AUDJPY, EURJPY e GBPJPY). Pensano che hanno ricevuto alta interest rate swap per anni. (Non pensano che mirano a guadagni in conto capitale.) Questa immagine è il tasso swap (da un certo mediatore). GBPJPY lungo. di swap 298yen10,000GBP breve. -301yen10,000GBP
No comments:
Post a Comment